Fibromiyalji hastalarında birinci kural egzersizlere çok yavaş ve kısa süreli başlamaktır. Çünkü başlangıçta yoğun egzersiz uygulanırsa ağrıya ve yorgunluğa neden olabilir. Bu hastanın egzersizi bırakmasına yol açar. Oysa istenilen egzersizin kısa süreli bile olsa düzenli yapılmasıdır. Ancak bu şekilde yarar sağlanabilir. Kişinin toleransı arttıkça, kasları kuvvetlendikçe egzersiz yoğunluğu, süresi ve şiddeti artırılabilir. Başlangıç için genellikle önerilen germe ve gevşeme egzersizleri, yanı sıra yürüme, yüzme veya bisiklet gibi düşük etkili hafif aerobik egzersizlerdir. Aerobik egzersizler kaslarda kondüsyonu artırır, uykuyu düzenler ve santral sinir sisteminde endojen endorfinleri artırarak ağrı kesici etki gösterir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, yoga, pilates ve tai chi egzersizlerinin yararlarından söz etmektedir. Tüm bu egzersizler kişinin kuvvetlenmesini, esnekliğini ve dayanıklılığını artırır. Hangi tip egzersiz seçilirse seçilsin başlamak kadar devamlılık da önemlidir.